PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBP.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBP.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBP.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.

CEBP.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.97%
С начала года
14.84%
1 год
23.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
13.84%
10 лет*
12.11%

PRAZ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.90%
1 год
20.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBP.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14.84%12.28%17.61%17.66%-3.75%33.16%-9.95%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.90%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%

Correlation

The correlation between CEBP.DE and PRAZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between CEBP.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBP.DE:
CEBP.DE с IUSQ.DECEBP.DE с PR1Z.DECEBP.DE с EXXX.DECEBP.DE с XB4A.DECEBP.DE с ZPRL.DECEBP.DE с H4ZZ.DECEBP.DE с EXS3.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

CEBP.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBP.DE
Ранг доходности на риск CEBP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBP.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBP.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.01

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.94

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

7.23

+3.17

CEBP.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBP.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBP.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBP.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBP.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-39.91%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.42%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-15.47%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.11%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.07%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.17%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.80%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBP.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBP.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.17%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.77%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.19%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.03%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

20.02%

-2.85%

Сравнение комиссий CEBP.DE и PRAZ.DE

CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBP.DE и PRAZ.DE

Ни CEBP.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBP.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.

CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор