PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBP.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBP.DE с AMED.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 10.77%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBP.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 18.14%.

CEBP.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.97%
С начала года
14.84%
1 год
23.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
13.84%
10 лет*
12.11%

AMED.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
15.03%
С начала года
18.14%
1 год
28.30%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBP.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14.84%12.28%17.61%17.66%-3.75%33.16%-8.03%34.07%-6.38%-2.21%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		18.14%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%-1.09%

Correlation

The correlation between CEBP.DE and AMED.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between CEBP.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с CEBP.DE:
CEBP.DE с IUSQ.DECEBP.DE с PR1Z.DECEBP.DE с EXXX.DECEBP.DE с XB4A.DECEBP.DE с ZPRL.DECEBP.DE с H4ZZ.DECEBP.DE с EXS3.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с EMUX.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с 18MK.DE

Доходность на риск

CEBP.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBP.DE
Ранг доходности на риск CEBP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBP.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBP.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.73

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.67

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

10.34

+0.06

CEBP.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBP.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBP.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBP.DE и AMED.DE

Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBP.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-38.35%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.56%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-14.07%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.06%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.75%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.58%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.73%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBP.DE и AMED.DE

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBP.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.98%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.28%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.87%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.34%

-0.17%

Сравнение комиссий CEBP.DE и AMED.DE

CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBP.DE и AMED.DE

Ни CEBP.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBP.DE and AMED.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.

CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор