PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBG.L с MCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBG.L с MCHS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from VanEck and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned 0.68%/yr vs 8.38%/yr for MCHS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MCHS.L.

Доходность

Сравнение доходности CEBG.L и MCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEBG.L торгуется в GBP, в то время как MCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEBG.L показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у MCHS.L с доходностью -3.16%.

CEBG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.28%
1 год
6.18%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.75%
1 год
11.34%
3 года*
8.38%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBG.L и MCHS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEBG.L
VanEck New China ESG UCITS ETF A		-5.78%15.45%1.26%-14.25%-19.48%-21.21%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-3.16%19.38%18.84%-17.54%-15.03%-0.53%

Correlation

The correlation between CEBG.L and MCHS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between CEBG.L and MCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China ESG UCITS ETF A

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEBG.L:
CEBG.L с JRCE.LCEBG.L с HMCD.LCEBG.L с CM5S.LCEBG.L с FRCH.LCEBG.L с CA3S.LCEBG.L с RQFI.LCEBG.L с XCNA.L
Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с CNUA.LMCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с M9SV.L

Доходность на риск

CEBG.L vs. MCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBG.L
Ранг доходности на риск CEBG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBG.L c MCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBG.LMCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.68

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.04

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

2.06

-1.12

CEBG.L vs. MCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBG.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MCHS.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBG.L и MCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBG.L и MCHS.L

Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки MCHS.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и MCHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBG.LMCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-47.34%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.03%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-31.98%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.55%

-19.65%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-25.98%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

5.50%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBG.L и MCHS.L

Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 3.61%, в то время как у Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBG.LMCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.63%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.46%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.52%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

27.72%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

3,095.70%

-3,068.60%

Сравнение комиссий CEBG.L и MCHS.L

CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBG.L и MCHS.L

Ни CEBG.L, ни MCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBG.L and MCHS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.35% for MCHS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и MCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор