Сравнение CEB0.DE с VGEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).
CEB0.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и VGEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и VGEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.43% | -1.55% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEM.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и VGEM.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
VGEM.DE
Сравнение CEB0.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | VGEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.03 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.01 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.08 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.25 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.29 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и VGEM.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и VGEM.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.16% | 5.60% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.84% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и VGEM.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и VGEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -19.64% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -7.87% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.01% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.66% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.85% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и VGEM.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.94% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 4.25% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.35% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 7.91% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 8.92% | -6.96% |