PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEB0.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEB0.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

CEB0.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		0.57%0.43%6.89%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%18.98%

Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.

CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с ASRD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий CEB0.DE и SXR8.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CEB0.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEB0.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.59

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.90

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

4.41

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEB0.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEB0.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.74

+1.26

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и SXR8.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.83%1.84%1.43%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEB0.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-33.78%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-13.42%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.21%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-5.22%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.32%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEB0.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.77%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

8.64%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

17.20%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

15.19%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

16.14%

-14.18%