PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEB0.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEB0.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

CEB0.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		0.72%0.43%6.89%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.

CEB0.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.92%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с ASRD.DECEB0.DE с UEFS.DECEB0.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий CEB0.DE и IUSQ.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CEB0.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEB0.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.49

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

10.55

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEB0.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEB0.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.66

+1.37

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и IUSQ.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.82%1.84%1.43%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEB0.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-33.60%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-13.59%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-13.59%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.23%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.83%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.57%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEB0.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

23.01%

-22.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

23.73%

-22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

27.62%

-26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

17.14%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

16.64%

-14.68%