PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEA1.L с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEA1.L с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEA1.L returned 12.09%/yr vs 7.43%/yr for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности CEA1.L и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEA1.L торгуется в GBp, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEA1.L показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции CEA1.L превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.43% соответственно.

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.42%
С начала года
30.56%
6 месяцев
31.15%
1 год
58.59%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%

INDA

1 день
-0.80%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-11.10%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEA1.L и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.53%-4.64%10.53%11.30%1.88%22.50%11.45%2.44%-1.14%24.31%

Correlation

The correlation between CEA1.L and INDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.49

The correlation between CEA1.L and INDA shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEA1.L и INDA

Секторы
CEA1.L
INDA

Технологии

49.6%
8.3%

Финансовые услуги

13.7%
28.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.5%

Промышленность

7.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.7%

Сырьевые материалы

3.4%
8.0%

Здравоохранение

3.0%
6.2%

Энергетика

2.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.2%

Коммунальные услуги

1.4%
4.6%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Технологии

CEA1.L
49.6%
INDA
8.3%

Финансовые услуги

CEA1.L
13.7%
INDA
28.4%

Потребительский циклический сектор

CEA1.L
9.9%
INDA
12.5%

Промышленность

CEA1.L
7.2%
INDA
10.3%

Коммуникационные услуги

CEA1.L
6.5%
INDA
4.7%

Сырьевые материалы

CEA1.L
3.4%
INDA
8.0%

Здравоохранение

CEA1.L
3.0%
INDA
6.2%

Энергетика

CEA1.L
2.5%
INDA
9.5%

Потребительский защитный сектор

CEA1.L
2.2%
INDA
6.2%

Коммунальные услуги

CEA1.L
1.4%
INDA
4.6%

Недвижимость

CEA1.L
0.7%
INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

CEA1.L vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEA1.L c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEA1.LINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.78

+4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-1.07

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.88

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

-0.62

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

-1.35

+19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEA1.L vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEA1.L на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEA1.L и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEA1.LINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.78

+4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CEA1.L и INDA

Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки INDA в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEA1.LINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.54%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-17.95%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-22.30%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-22.30%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-37.54%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-19.96%

+17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-8.32%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.26%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CEA1.L и INDA

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CEA1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEA1.LINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.86%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.14%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

14.32%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

14.72%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.83%

-2.30%

Сравнение комиссий CEA1.L и INDA

CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEA1.L и INDA

Ни CEA1.L, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

CEA1.L and INDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор