Сравнение CE31.L с PRIR.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE31.L returned 0.96%/yr vs -2.07%/yr for PRIR.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PRIR.L с доходностью -0.78%.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE31.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -1.51% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
Correlation
The correlation between CE31.L and PRIR.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.43 |
Over the past year, CE31.L and PRIR.L have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
PRIR.L
Сравнение CE31.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.59 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.36 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и PRIR.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -25.98% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -4.70% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -6.17% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -20.58% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -18.21% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -18.53% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.01% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и PRIR.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.81% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.31% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.71% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 8.66% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 10.68% | -3.61% |
Сравнение комиссий CE31.L и PRIR.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и PRIR.L
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and PRIR.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор