Сравнение CE31.L с CMOP.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE31.L returned 0.96%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE31.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 4.20% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
Correlation
The correlation between CE31.L and CMOP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between CE31.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
CMOP.L
Сравнение CE31.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.07 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 11.63 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и CMOP.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -28.78% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -7.63% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -14.89% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -28.78% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.98% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -12.18% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.34% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и CMOP.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.19% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 16.17% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 18.42% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.59% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 15.15% | -8.08% |
Сравнение комиссий CE31.L и CMOP.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и CMOP.L
Ни CE31.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and CMOP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CE31.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while CMOP.L is Commodities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор