PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.31%

Correlation

The correlation between CE2D.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.58

Over the past year, CE2D.L and CMU.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и CMU.L

Секторы
CE2D.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.5%
21.8%

Промышленность

20.1%
15.7%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Технологии

8.7%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Энергетика

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
CMU.L
21.8%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

CE2D.L
8.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
CMU.L
10.1%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с 500G.L

Доходность на риск

CE2D.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.79

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.58

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.67

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.49

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и CMU.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-32.53%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.43%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-11.95%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-21.11%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.18%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.80%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и CMU.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 4.05%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.34%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.44%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.86%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.00%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.78%

+0.84%

Сравнение комиссий CE2D.L и CMU.L

И CE2D.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и CMU.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор