PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOT.DE с CTEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOT.DE с CTEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 17.30%/yr for CTEN.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CDOT.DE и CTEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у CTEN.DE с доходностью -30.10%.

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOT.DE и CTEN.DE

2026 (YTD)202520242023
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-10.53%47.26%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%

Correlation

The correlation between CDOT.DE and CTEN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between CDOT.DE and CTEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с BITCCDOT.DE с BITC.DE
Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE

Доходность на риск

CDOT.DE vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOT.DE c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDOT.DECTEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.76

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-0.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.10

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDOT.DE vs. CTEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOT.DE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CTEN.DE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOT.DE и CTEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDOT.DECTEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.35

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CDOT.DE и CTEN.DE

Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки CTEN.DE в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и CTEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOT.DECTEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-56.27%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-56.27%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.64%

-56.27%

-34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.66%

-55.40%

-39.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-19.06%

-51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.28%

33.71%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOT.DE и CTEN.DE

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOT.DECTEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

9.77%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

35.00%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.57%

49.20%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.58%

52.10%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.58%

52.10%

+25.48%

Сравнение комиссий CDOT.DE и CTEN.DE

CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CTEN.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOT.DE и CTEN.DE

Ни CDOT.DE, ни CTEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CDOT.DE and CTEN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDOT.DE and CTEN.DE have the same expense ratio: 0.00% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и CTEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор