Сравнение CDCE.L с ACWI.L
CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDCE.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDCE.L returned -2.82%/yr vs 18.14%/yr for ACWI.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDCE.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.83%.
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам CDCE.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.83% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -3.44% |
Correlation
The correlation between CDCE.L and ACWI.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between CDCE.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCE.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
ACWI.L
Сравнение CDCE.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.28 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 17.31 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.89 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.81 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и ACWI.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCE.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -25.44% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -7.05% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -18.07% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.41% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.67% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.74% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и ACWI.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.90% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 7.75% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 10.42% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.05% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.39% | +6.09% |
Сравнение комиссий CDCE.L и ACWI.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и ACWI.L
Ни CDCE.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDCE.L and ACWI.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
CDCE.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ACWI.L is Global Equities. CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for CDCE.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для CDCE.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор