Сравнение CDAY.NEO с SMVP.TO
CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SMVP.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. CDAY.NEO is actively managed, while SMVP.TO is passively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 13.19% for SMVP.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDAY.NEO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у SMVP.TO с доходностью 10.65%.
CDAY.NEO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMVP.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 18.76% | 13.23% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 10.65% | 1.60% |
Correlation
The correlation between CDAY.NEO and SMVP.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAY.NEO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
CDAY.NEO
SMVP.TO
Сравнение CDAY.NEO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAY.NEO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.06 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 4.69 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAY.NEO и SMVP.TO
Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAY.NEO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.65% | -12.11% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.44% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.72% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.58% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.82% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAY.NEO и SMVP.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) составляет 2.47%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAY.NEO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.79% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 8.26% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.43% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.30% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.30% | -0.64% |
Сравнение комиссий CDAY.NEO и SMVP.TO
CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAY.NEO и SMVP.TO
Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности SMVP.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.81% | 7.88% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.17% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
CDAY.NEO and SMVP.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.
CDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while SMVP.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for CDAY.NEO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор