Сравнение CDAY.NEO с CBNK.TO
CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 96.53% for CBNK.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDAY.NEO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 48.52%.
CDAY.NEO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 48.52%
- 1 год
- 96.53%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 18.76% | 13.23% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 48.52% | 33.76% |
Correlation
The correlation between CDAY.NEO and CBNK.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between CDAY.NEO and CBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAY.NEO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
CDAY.NEO
CBNK.TO
Сравнение CDAY.NEO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAY.NEO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 9.68 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 41.63 | -25.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAY.NEO и CBNK.TO
Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAY.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.65% | -32.12% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.03% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.94% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.62% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.33% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAY.NEO и CBNK.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) составляет 2.47%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAY.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 6.37% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 14.38% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 16.70% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.64% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 17.64% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAY.NEO и CBNK.TO
Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности CBNK.TO в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.24% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 14.81% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAY.NEO and CBNK.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор