PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, CCO.TO returned 56.56%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

CCO.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.41%
С начала года
26.07%
6 месяцев
20.66%
1 год
93.57%
3 года*
56.56%
5 лет*
44.08%
10 лет*
27.29%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CCO.TO
Cameco Corporation		26.07%70.37%29.62%86.52%11.71%-17.92%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between CCO.TO and CASH.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNM
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CCO.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
10.38

-8.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
32.63

-30.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

7.50

-6.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

112.00

-108.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

470.40

-461.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

10.38

-8.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

5.52

-5.15

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и CASH.TO

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-0.80%

-82.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-0.02%

-24.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-0.06%

-39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

0.00%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-0.00%

-39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

0.00%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и CASH.TO

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.16%

0.06%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

0.13%

+36.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.71%

0.22%

+53.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

0.61%

+47.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.94%

0.61%

+44.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and CASH.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор