PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с XMAW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCC3.DE с XMAW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock, while XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, CCC3.DE returned 8.26%/yr vs 12.33%/yr for XMAW.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и XMAW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у XMAW.DE с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям XMAW.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.33% соответственно.

CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
10.75%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

XMAW.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.98%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и XMAW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%21.70%11.99%-0.66%
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		12.49%8.98%25.39%19.46%-15.01%28.71%5.50%30.15%-6.20%9.14%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and XMAW.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.38

The correlation between CCC3.DE and XMAW.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE
Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с DTE.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с IS3Q.DE

Доходность на риск

CCC3.DE vs. XMAW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c XMAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DEXMAW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.22

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.11

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

14.79

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. XMAW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XMAW.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и XMAW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DEXMAW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.22

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.77

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и XMAW.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки XMAW.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и XMAW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCC3.DEXMAW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-33.49%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-7.30%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-22.10%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-22.10%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-33.49%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.67%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-4.90%

-20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.82%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и XMAW.DE

The Coca-Cola Company (CCC3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCC3.DEXMAW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.16%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.70%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.11%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.30%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.23%

+2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и XMAW.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как XMAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCC3.DE and XMAW.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и XMAW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор