PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCC3.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock, while XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 10 years, CCC3.DE returned 8.26%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 24.00% соответственно.

CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
10.75%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
14.75%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.98%
1 год
48.86%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%21.70%11.99%-0.66%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and XDWT.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.20

The correlation between CCC3.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

CCC3.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.38

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.10

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.12

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

8.24

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.38

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCC3.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-31.61%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-15.59%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-29.46%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-29.46%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-31.61%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.61%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-5.82%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.91%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 5.38%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCC3.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.11%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.96%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

20.39%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.55%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.46%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCC3.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор