PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCBI.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCBI.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

CCBI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCBI.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CCBI.TO показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.11%.

CCBI.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
0.58%
3 года*
3.06%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.18%
1 год
0.42%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCBI.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CCBI.TO
CIBC Canadian Bond Index ETF		0.27%2.17%4.26%4.11%-9.05%2.30%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%2.25%

Корреляция

Корреляция между CCBI.TO и ZAG.TO составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CCBI.TO и ZAG.TO

ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Canadian Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CCBI.TO:
CCBI.TO с PMIF.TOCCBI.TO с BMOCCBI.TO с RY.TOCCBI.TO с VOOCCBI.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Доходность на риск

CCBI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCBI.TO
Ранг доходности на риск CCBI.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCBI.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCBI.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCBI.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCBI.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCBI.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCBI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCBI.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.19

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.10

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

0.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCBI.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCBI.TO на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAG.TO равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCBI.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCBI.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CCBI.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка CCBI.TO за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCBI.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCBI.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-18.03%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.79%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-15.77%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.63%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.56%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCBI.TO и ZAG.TO

CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 1.86% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCBI.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.97%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

4.64%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.53%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

7.09%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCBI.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность CCBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCBI.TO
CIBC Canadian Bond Index ETF		3.30%3.22%2.85%2.78%2.60%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%