Сравнение CBXO с MMAX
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.51%.
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.51% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CBXO and MMAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение CBXO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXO и MMAX
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -1.93% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -0.02% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -0.11% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 1.42% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.43% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.43% | +4.23% |
Сравнение комиссий CBXO и MMAX
CBXO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и MMAX
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and MMAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.53% for CBXO.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор