PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from iShares - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%16.36%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and CBUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between CBUY.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.41

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.73

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

6.92

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

26.41

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.41

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.05

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-19.48%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.34%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-19.48%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.22%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.23%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и CBUI.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.73%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.76%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.88%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.21%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.21%

-0.79%

Сравнение комиссий CBUY.DE и CBUI.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и CBUI.DE

Ни CBUY.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUY.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор