PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 30.49%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%47.58%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and XUTC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between CBUV.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

CBUV.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.37

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.05

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.03

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

7.84

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.37

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-31.79%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-16.16%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-30.48%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.37%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

6.26%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и XUTC.DE

Текущая волатильность для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.31%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.12%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.70%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.01%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.97%

-2.71%

Сравнение комиссий CBUV.DE и XUTC.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и XUTC.DE

CBUV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор