PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while IUSQ.DE tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUQ.DE returned 15.00%/yr vs 18.41%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.95%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.95%
6 месяцев
13.38%
1 год
27.30%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%18.80%18.75%-10.33%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.95%9.02%24.53%18.57%-5.09%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and IUSQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between CBUQ.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.32

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.22

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.19

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

17.20

-4.66

CBUQ.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-33.60%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.48%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-21.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.17%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.58%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и IUSQ.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.44%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.52%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.71%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.98%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.01%

-1.13%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и IUSQ.DE

И CBUQ.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CBUQ.DE and IUSQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUQ.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор