Сравнение CBUM.DE с S5SD.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 18.26%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 25.11% | -8.40% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.17% | 5.36% | 31.08% | 24.04% | -10.31% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and S5SD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between CBUM.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
S5SD.DE
Сравнение CBUM.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.38 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 12.96 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -32.99% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.94% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -23.43% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.71% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.87% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.81% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и S5SD.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.71% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.84% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.66% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.29% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.44% | -2.46% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и S5SD.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и S5SD.DE
CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.74% | 0.93% | 0.89% | 1.16% | 1.29% | 0.89% | 1.55% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.
CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор