PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUH.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUH.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUH.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 22.30%/yr vs 17.85%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUH.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUH.DE показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.74%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.41%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUH.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%3.99%

Correlation

The correlation between CBUH.DE and VWCE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between CBUH.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CBUH.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUH.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUH.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.31

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.01

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

16.55

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUH.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUH.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUH.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUH.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CBUH.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUH.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-33.43%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.55%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-21.07%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-4.69%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUH.DE и VWCE.DE

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUH.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.06%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.18%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.37%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.75%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.16%

+0.75%

Сравнение комиссий CBUH.DE и VWCE.DE

CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUH.DE и VWCE.DE

Ни CBUH.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUH.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

CBUH.DE is categorized as Momentum, while VWCE.DE is Global Equities. CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор