Сравнение CBUG.L с IUIT.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 20.95%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.21%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 29.61% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and IUIT.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between CBUG.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
IUIT.L
Сравнение CBUG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.75 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и IUIT.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -28.01% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -16.96% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -28.01% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -28.01% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -10.13% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.18% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 7.16% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 7.11% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 17.32% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 22.12% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 23.19% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.24% | -17.54% |
Сравнение комиссий CBUG.L и IUIT.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и IUIT.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and IUIT.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор