Сравнение CBTL с ZMAY
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.20%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.20% | 1.27% |
Correlation
The correlation between CBTL and ZMAY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBTL
ZMAY
Сравнение CBTL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 4.24 | -6.00 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и ZMAY
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.39% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.06% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.05% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 1.45% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 1.52% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 1.52% | +20.89% |
Сравнение комиссий CBTL и ZMAY
И CBTL, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и ZMAY
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and ZMAY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор