PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE.L с IEAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE.L с IEAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.16%/yr vs 0.17%/yr for IEAA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBSE.L и IEAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBSE.L торгуется в GBp, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBSE.L показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.55%.

CBSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.76%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

IEAA.L

1 день
-0.32%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.74%
1 год
4.58%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE.L и IEAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.71%8.60%-0.01%5.96%-10.95%-7.70%8.93%2.37%-1.04%1.70%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		-0.55%8.59%-0.33%5.33%-8.93%-6.97%8.50%0.21%-0.51%1.70%

Correlation

The correlation between CBSE.L and IEAA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between CBSE.L and IEAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBSE.L:
CBSE.L с JRBE.LCBSE.L с SUOE.LCBSE.L с SUSS.LCBSE.L с UC07.LCBSE.L с GBP5.LCBSE.L с IS15.LCBSE.L с VECA.L
Часто сравнивают с IEAA.L:
IEAA.L с VECA.DEIEAA.L с BNDIEAA.L с D5BG.DEIEAA.L с HIGH.LIEAA.L с DBCIEAA.L с IUVD.LIEAA.L с IS15.L

Доходность на риск

CBSE.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE.L
Ранг доходности на риск CBSE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSE.LIEAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.90

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.34

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

3.18

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE.L vs. IEAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEAA.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE.L и IEAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSE.LIEAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.09

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CBSE.L и IEAA.L

Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и IEAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSE.LIEAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-21.43%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.69%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-3.69%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-16.80%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.28%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.92%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE.L и IEAA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSE.LIEAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.84%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

5.06%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

6.38%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

6.95%

+1.76%

Сравнение комиссий CBSE.L и IEAA.L

И CBSE.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE.L и IEAA.L

Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		3.51%3.72%3.18%1.80%0.58%0.59%0.61%1.03%1.42%0.48%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBSE.L and IEAA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBSE.L and IEAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и IEAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор