Сравнение CBS5.L с VSCA.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 2.47%/yr vs 2.72%/yr for VSCA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VSCA.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBS5.L торгуется в GBp, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.94%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and VSCA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between CBS5.L and VSCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
VSCA.L
Сравнение CBS5.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBS5.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.07 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBS5.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и VSCA.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, примерно равная максимальной просадке VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -15.11% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.25% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -8.78% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.61% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.75% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и VSCA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.39% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.88% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.99% | -1.05% |
Сравнение комиссий CBS5.L и VSCA.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и VSCA.L
Ни CBS5.L, ни VSCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CBS5.L and VSCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.09% for VSCA.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор