Сравнение CBS5.L с SUSU.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 2.47%/yr vs 2.50%/yr for SUSU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBS5.L торгуется в GBp, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.40%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.40% | -2.01% | 7.23% | -0.02% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and SUSU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CBS5.L and SUSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
SUSU.L
Сравнение CBS5.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBS5.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 2.89 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBS5.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и SUSU.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -15.77% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.06% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -9.14% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.60% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.97% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и SUSU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.87% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 5.03% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.55% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.35% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.59% | -0.65% |
Сравнение комиссий CBS5.L и SUSU.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и SUSU.L
CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
CBS5.L and SUSU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор