PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBS5.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBS5.L с SDIA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 2.47%/yr vs 2.62%/yr for SDIA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBS5.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBS5.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.

CBS5.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.43%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIA.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.45%
3 года*
2.62%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBS5.L и SDIA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CBS5.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc		0.50%-0.23%6.03%0.27%2.22%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		1.17%-1.40%6.83%0.36%2.61%

Correlation

The correlation between CBS5.L and SDIA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.72

The correlation between CBS5.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBS5.L:
CBS5.L с UC81.LCBS5.L с USDG.LCBS5.L с LCRP.LCBS5.L с USCR.LCBS5.L с UC84.LCBS5.L с SLXX.LCBS5.L с VDPA.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO

Доходность на риск

CBS5.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBS5.L
Ранг доходности на риск CBS5.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBS5.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBS5.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBS5.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBS5.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBS5.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBS5.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBS5.LSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.81

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

3.03

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBS5.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBS5.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIA.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBS5.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBS5.LSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок CBS5.L и SDIA.L

Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и SDIA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBS5.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-15.38%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-4.94%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-8.72%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.96%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.25%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBS5.L и SDIA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBS5.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

5.02%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.45%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

8.14%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

8.42%

-0.48%

Сравнение комиссий CBS5.L и SDIA.L

И CBS5.L, и SDIA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBS5.L и SDIA.L

Ни CBS5.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBS5.L and SDIA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBS5.L and SDIA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор