Сравнение CBS5.L с JEBP.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds. CBS5.L is passively managed, while JEBP.L is actively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 4.18%/yr vs 6.06%/yr for JEBP.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JEBP.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и JEBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBS5.L торгуется в GBp, в то время как JEBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JEBP.L с доходностью 1.36%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и JEBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.23% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | -17.89% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -5.27% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and JEBP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | -0.08 |
The correlation between CBS5.L and JEBP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. JEBP.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
JEBP.L
Сравнение CBS5.L c JEBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBS5.L | JEBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.79 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и JEBP.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки JEBP.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и JEBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -15.49% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -2.68% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -2.68% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -0.81% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -4.90% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.69% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и JEBP.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.76% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.81% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.12% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 4.54% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 4.54% | +7.88% |
Сравнение комиссий CBS5.L и JEBP.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JEBP.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и JEBP.L
Ни CBS5.L, ни JEBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBS5.L and JEBP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.04% for JEBP.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и JEBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор