PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRDX с DBLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CBRDX charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.87%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRDX и DBLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.61%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%0.38%

Correlation

The correlation between CBRDX and DBLIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between CBRDX and DBLIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

DoubleLine Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с NAMFXCBRDX с CADUXCBRDX с CRMVXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX
Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX

Доходность на риск

CBRDX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXDBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и DBLIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRDXDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и DBLIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRDXDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

—

—

Сравнение комиссий CBRDX и DBLIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и DBLIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности DBLIX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.60%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CBRDX and DBLIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRDX и DBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор