PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBRDX с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и DBLIX


2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%0.38%

Доходность по периодам


CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
10 лет*

DBLIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CrossingBridge Responsible Credit Fund

DoubleLine Income Fund

Сравнение комиссий CBRDX и DBLIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.


Доходность на риск

CBRDX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBRDXDBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

CBRDX vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBRDXDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

Корреляция

Корреляция между CBRDX и DBLIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и DBLIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности DBLIX в 5.20%


TTM2025202420232022202120202019
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
5.20%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и DBLIX


Загрузка...

Показатели просадок


CBRDXDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и DBLIX


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBRDXDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%