Сравнение CBOY с KMAR
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 21.69% for KMAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.95%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 9.43% |
Correlation
The correlation between CBOY and KMAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. KMAR — Ранг доходности на риск
CBOY
KMAR
Сравнение CBOY c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.45 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 18.29 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и KMAR
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.32% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.89% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.24% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.29% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.19% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и KMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.60% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 6.69% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 9.22% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.92% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.92% | -8.67% |
Сравнение комиссий CBOY и KMAR
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и KMAR
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and KMAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAR has higher volatility (1.60%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 21.69% vs -1.82% for CBOY. On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 21.69% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for KMAR.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.79% for KMAR.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор