Сравнение CBOO с GDOG
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while GDOG is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. CBOO is actively managed, while GDOG is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у GDOG с доходностью -21.87%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -0.04% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
Correlation
The correlation between CBOO and GDOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOO c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и GDOG
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки GDOG в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -42.91% | +40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -41.16% | +39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -28.48% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 73.98% | -71.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 73.98% | -71.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 73.98% | -71.84% |
Сравнение комиссий CBOO и GDOG
CBOO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и GDOG
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and GDOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GDOG.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while GDOG is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор