Сравнение CBNK.TO с HYLD.TO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBNK.TO returned 38.97%/yr vs 23.83%/yr for HYLD.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.73%.
CBNK.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 79.20%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 25.56% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | -19.87% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 15.73% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -19.21% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and HYLD.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between CBNK.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
HYLD.TO
Сравнение CBNK.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 3.31 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.25 | 14.63 | +19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.61 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.69 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и HYLD.TO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и HYLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -31.38% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -12.04% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -21.83% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.91% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.72% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и HYLD.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.58% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 12.17% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.31% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.22% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.22% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и HYLD.TO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.23% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор