Сравнение CBH.TO с BK.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while BK.TO (Canadian Banc Corp.) is a stock. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.27%/yr vs 29.50%/yr for BK.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и BK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BK.TO с доходностью 55.28%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям BK.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 29.50% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.27%
BK.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.51%
- 6 месяцев
- 58.72%
- С начала года
- 55.28%
- 1 год
- 169.27%
- 3 года*
- 53.78%
- 5 лет*
- 40.83%
- 10 лет*
- 29.50%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и BK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.13% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
BK.TO Canadian Banc Corp. | 55.28% | 103.67% | 31.44% | -5.07% | 14.58% | 78.52% | -0.15% | 18.15% | -20.58% | 31.55% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and BK.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between CBH.TO and BK.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. BK.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
BK.TO
Сравнение CBH.TO c BK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и Canadian Banc Corp. (BK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBH.TO | BK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.31 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 17.13 | -15.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 50.98 | -45.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и BK.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки BK.TO в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и BK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | BK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -82.39% | +66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -9.94% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -25.20% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -25.20% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -53.66% | +37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.85% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.77% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.33% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и BK.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) составляет 0.83%, в то время как у Canadian Banc Corp. (BK.TO) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | BK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 4.65% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 22.77% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 33.13% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 22.25% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 26.89% | -20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и BK.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BK.TO в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK.TO Canadian Banc Corp. | 10.33% | 11.93% | 17.47% | 21.76% | 19.24% | 11.81% | 10.74% | 13.71% | 16.33% | 15.40% | 9.93% | 16.49% |
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.39% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 2.59% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and BK.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и BK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор