Сравнение CBAIX с AYBLX
CBAIX (Calvert Balanced Fund Class I) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBAIX returned 9.73%/yr vs 10.35%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBAIX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAIX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции CBAIX уступали акциям AYBLX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.35% соответственно.
CBAIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 5.94%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 7.43%
AYBLX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CBAIX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAIX Calvert Balanced Fund Class I | 5.94% | 11.60% | 19.24% | 16.66% | -15.13% | 14.56% | 15.74% | 24.03% | -2.47% | 11.47% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 15.96% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
Correlation
The correlation between CBAIX and AYBLX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between CBAIX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAIX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
CBAIX
AYBLX
Сравнение CBAIX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAIX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 19.66 | -13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAIX и AYBLX
Максимальная просадка CBAIX за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAIX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAIX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -36.28% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -6.41% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -13.39% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -20.26% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -24.24% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.77% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.49% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAIX и AYBLX
Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAIX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 8.15% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 10.27% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 11.17% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 11.35% | -0.24% |
Сравнение комиссий CBAIX и AYBLX
И CBAIX, и AYBLX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAIX и AYBLX
Дивидендная доходность CBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AYBLX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.19% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
CBAIX Calvert Balanced Fund Class I | 4.62% | 4.86% | 5.32% | 2.53% | 2.50% | 7.68% | 2.59% | 3.60% | 5.40% | 7.91% | 3.01% | 12.83% |
Часто задаваемые вопросы
CBAIX and AYBLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAIX has higher volatility (3.23%) compared to AYBLX (3.05%). In terms of maximum drawdown, CBAIX dropped -38.21% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAIX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор