PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с XS7R.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с XS7R.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 44.85% vs 21.96% for XS7R.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XS7R.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и XS7R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью 2.58%.

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XS7R.L

1 день
0.42%
1 месяц
3.51%
С начала года
2.58%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.96%
3 года*
26.51%
5 лет*
17.60%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и XS7R.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.58%47.44%6.04%

Correlation

The correlation between CB5.L and XS7R.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between CB5.L and XS7R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CB5.L и XS7R.L

Секторы
CB5.L
XS7R.L

Финансовые услуги

55.4%
97.1%

Технологии

24.7%
1.8%

Промышленность

15.3%
1.1%

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

CB5.L
55.4%
XS7R.L
97.1%

Технологии

CB5.L
24.7%
XS7R.L
1.8%

Промышленность

CB5.L
15.3%
XS7R.L
1.1%

Здравоохранение

CB5.L
2.5%
XS7R.L

-

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.4%
XS7R.L

-

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.3%
XS7R.L
0.3%

Сырьевые материалы

CB5.L
2.2%
XS7R.L

-

Энергетика

CB5.L
1.8%
XS7R.L

-

Коммунальные услуги

CB5.L
0.4%
XS7R.L

-

Коммуникационные услуги

CB5.L
0.2%
XS7R.L

-

Недвижимость

CB5.L

-

XS7R.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS

Доходность на риск

CB5.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LXS7R.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.35

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.88

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.93

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

6.59

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. XS7R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XS7R.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и XS7R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LXS7R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.35

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.10

+1.94

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и XS7R.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и XS7R.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LXS7R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-66.04%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.33%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.39%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-26.41%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.32%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и XS7R.L

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LXS7R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.07%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

13.42%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

16.25%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

18.86%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

22.52%

-0.73%

Сравнение комиссий CB5.L и XS7R.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и XS7R.L

Ни CB5.L, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CB5.L and XS7R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.20% for XS7R.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и XS7R.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор