PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с S7XP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 43.75% vs 40.09% for S7XP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for S7XP.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью 4.29%.

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.18%
1 год
43.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и S7XP.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%1.28%

Correlation

The correlation between CB5.L and S7XP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between CB5.L and S7XP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CB5.L и S7XP.L

Секторы
CB5.L
S7XP.L

Финансовые услуги

55.4%
100.0%

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.3%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

CB5.L
55.4%
S7XP.L
100.0%

Технологии

CB5.L
24.7%
S7XP.L

-

Промышленность

CB5.L
15.3%
S7XP.L

-

Здравоохранение

CB5.L
2.5%
S7XP.L

-

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.4%
S7XP.L

-

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.3%
S7XP.L

-

Сырьевые материалы

CB5.L
2.2%
S7XP.L

-

Энергетика

CB5.L
1.8%
S7XP.L

-

Коммунальные услуги

CB5.L
0.4%
S7XP.L

-

Коммуникационные услуги

CB5.L
0.2%
S7XP.L

-

Недвижимость

CB5.L

-

S7XP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L

Доходность на риск

CB5.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LS7XP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.79

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.46

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.44

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

8.05

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S7XP.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.79

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.37

+1.67

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и S7XP.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и S7XP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-62.98%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.10%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.85%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-19.23%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.20%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и S7XP.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) составляет 6.12%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.49%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

18.61%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

23.31%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

25.83%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

27.92%

-6.13%

Сравнение комиссий CB5.L и S7XP.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и S7XP.L

Ни CB5.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CB5.L and S7XP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CB5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CB5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.30% for S7XP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и S7XP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор