Сравнение CB5.L с FNCE.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 44.85% vs 25.55% for FNCE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CB5.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
CB5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB5.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 6.56% | 83.78% | 6.12% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 5.58% |
Correlation
The correlation between CB5.L and FNCE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CB5.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
FNCE.L
Сравнение CB5.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB5.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.16 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 7.52 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB5.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.34 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и FNCE.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -14.71% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.77% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.11% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.02% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.39% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и FNCE.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.39% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 14.20% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 17.08% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.48% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.48% | +4.31% |
Сравнение комиссий CB5.L и FNCE.L
CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и FNCE.L
Ни CB5.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CB5.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор