Сравнение CAUS.TO с XMS.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds. CAUS.TO is actively managed, while XMS.TO is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for XMS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и XMS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMS.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и XMS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 0.39% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and XMS.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
XMS.TO
Сравнение CAUS.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | XMS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.54 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и XMS.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и XMS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | XMS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -36.48% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.26% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и XMS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | XMS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 8.75% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 12.11% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.74% | +0.73% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и XMS.TO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и XMS.TO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 1.08% | 1.21% | 1.38% | 1.20% | 0.99% | 1.66% | 1.40% | 1.54% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and XMS.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for XMS.TO.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.33% for XMS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и XMS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор