Сравнение CASV.TO с CHPS.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. CASV.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -13.89%
- 6 месяцев
- 33.52%
- С начала года
- 48.86%
- 1 год
- 80.56%
- 3 года*
- 44.03%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.01%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 42.10% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and CHPS.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS.TO
Сравнение CASV.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -48.16% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -14.45% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -13.74% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 38.10% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 35.25% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 35.09% | -19.58% |
Сравнение комиссий CASV.TO и CHPS.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и CHPS.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор