Сравнение CASH.TO с XQLT.TO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. CASH.TO is actively managed, while XQLT.TO is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 20.91%/yr for XQLT.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и XQLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XQLT.TO с доходностью 11.20%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQLT.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и XQLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 11.20% | 7.09% | 32.36% | 28.08% | -17.15% | 6.30% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and XQLT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
XQLT.TO
Сравнение CASH.TO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | XQLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.35 | +5.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 2.85 | +110.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 10.88 | +378.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и XQLT.TO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и XQLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -25.12% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -8.35% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -18.95% | +18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.18% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.20% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и XQLT.TO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.62% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 9.69% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 12.11% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 15.62% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 16.44% | -15.83% |
Сравнение комиссий CASH.TO и XQLT.TO
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XQLT.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и XQLT.TO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XQLT.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.63% | 0.69% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and XQLT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.
CASH.TO is categorized as Money Market, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.32% for XQLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и XQLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор