Сравнение CASH.TO с UCSH-U.TO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, CASH.TO returned 2.23% vs 6.21% for UCSH-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и UCSH-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASH.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.23%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCSH-U.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и UCSH-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 1.12% | 2.45% | 4.21% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 4.23% | -0.59% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and UCSH-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
UCSH-U.TO
Сравнение CASH.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | UCSH-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.29 | 1.26 | +6.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 111.68 | 1.65 | +110.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 393.47 | 4.49 | +388.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и UCSH-U.TO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и UCSH-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -6.35% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -3.77% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.97% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.38% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и UCSH-U.TO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.31% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 3.30% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 4.38% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 5.32% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 5.32% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и UCSH-U.TO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.12% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и UCSH-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор