PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

CASH.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CASH.TO на уровне 0.50% и HISA.NEO на уровне 0.50%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.35%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.50%2.30%3.78%4.66%2.28%0.10%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и HISA.NEO составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий CASH.TO и HISA.NEO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с OILY.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

6.91

+3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

12.11

+21.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

6.08

+1.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

13.21

+102.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

148.84

+330.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

6.91

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

5.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-0.42%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.18%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.17%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

0.46%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

0.48%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%