PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с HHL.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

CASH.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.93%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-1.53%
1 год
6.63%
3 года*
4.80%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.93%10.47%3.87%6.74%1.28%4.30%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и HHL.TO составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий CASH.TO и HHL.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с LMAX.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

-0.04

+10.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

0.07

+33.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.01

+6.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

0.03

+115.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

0.07

+479.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

-0.04

+10.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

0.35

+5.16

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и HHL.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-26.70%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-10.87%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.00%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.17%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.20%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.44%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

8.98%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

16.87%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

13.86%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

15.73%

-15.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HHL.TO в 10.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.20%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%