PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с VEGN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CARK is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 41.63% for VEGN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CARK charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности CARK и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.40%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-5.07%
1 месяц
7.28%
С начала года
24.40%
6 месяцев
23.87%
1 год
41.63%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и VEGN

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.40%13.71%25.42%4.86%

Correlation

The correlation between CARK and VEGN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between CARK and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARK и VEGN

Секторы
CARK
VEGN

Технологии

55.1%
56.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.1%

Финансовые услуги

8.5%
15.8%

Здравоохранение

6.5%
5.6%

Промышленность

5.5%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CARK
55.1%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
VEGN
2.1%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

CARK
6.5%
VEGN
5.6%

Промышленность

CARK
5.5%
VEGN
5.7%

Сырьевые материалы

CARK

-

VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

VEGN
0.0%

Энергетика

CARK

-

VEGN

-

Недвижимость

CARK

-

VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

CARK

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с QWLDCARK с VUGCARK с AVUS
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

CARK vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.45

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.15

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.53

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

14.25

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.45

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CARK и VEGN

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-34.14%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-11.85%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.39%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.58%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.93%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и VEGN

Текущая волатильность для Castleark Large Growth ETF (CARK) составляет 5.23%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что CARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.34%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.46%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.10%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.38%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

22.84%

-2.04%

Сравнение комиссий CARK и VEGN

CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и VEGN

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VEGN в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.47%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CARK and VEGN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.34%) compared to CARK (5.23%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 41.63% vs 17.50% for CARK. On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CARK has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 41.63% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.01% for CARK.

They also come from different issuers: CastleArk and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор