Сравнение CAPS.L с FCSG.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) are both exchange-traded funds - CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FCSG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 5.92%/yr for FCSG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FCSG.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и FCSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -1.69%.
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
FCSG.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPS.L и FCSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -1.69% | 3.93% | 11.42% | 6.17% | -3.68% | 15.21% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and FCSG.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between CAPS.L and FCSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
FCSG.L
Сравнение CAPS.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | FCSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.01 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | FCSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и FCSG.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и FCSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | FCSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -11.39% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.80% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -9.70% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -11.39% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.95% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.65% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.12% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и FCSG.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | FCSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.83% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 6.95% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 8.82% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 10.70% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 10.67% | +8.60% |
Сравнение комиссий CAPS.L и FCSG.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и FCSG.L
Ни CAPS.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and FCSG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPS.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPS.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.
CAPS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCSG.L is Global Equities. CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FCSG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.75% for FCSG.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и FCSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор