Сравнение CAPS.L с FBT.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 8.09%/yr for FBT.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и FBT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPS.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 3.88% | 5.42% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and FBT.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
FBT.L
Сравнение CAPS.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.62 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.92 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и FBT.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -30.39% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -13.81% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -23.70% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -23.70% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | 0.00% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -13.43% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.19% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и FBT.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 3.90%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.05% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 15.57% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 20.53% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.60% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.94% | -4.67% |
Сравнение комиссий CAPS.L и FBT.L
И CAPS.L, и FBT.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и FBT.L
Ни CAPS.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and FBT.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPS.L and FBT.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
CAPS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBT.L is Health & Biotech Equities. CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор