Сравнение CAMIX с FAOAX
CAMIX (Cambiar International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CAMIX returned 4.73%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAMIX charges 0.98%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности CAMIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CAMIX уступали акциям FAOAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 7.17% соответственно.
CAMIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.73%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам CAMIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMIX Cambiar International Equity Fund | 0.28% | 26.19% | 8.21% | 12.71% | -17.61% | 5.14% | -0.23% | 19.77% | -18.21% | 21.26% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between CAMIX and FAOAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2002 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between CAMIX and FAOAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
CAMIX
FAOAX
Сравнение CAMIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.37 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.63 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.29 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAMIX и FAOAX
Максимальная просадка CAMIX за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -60.03% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -7.29% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -13.99% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -36.50% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -36.50% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.87% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -14.56% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.98% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMIX и FAOAX
Cambiar International Equity Fund (CAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 4.08% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 9.18% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.72% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.69% | -0.20% |
Сравнение комиссий CAMIX и FAOAX
CAMIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMIX и FAOAX
Дивидендная доходность CAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMIX Cambiar International Equity Fund | 1.80% | 1.80% | 1.56% | 1.71% | 2.64% | 1.37% | 1.18% | 3.40% | 0.88% | 2.09% | 1.67% | 0.79% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CAMIX and FAOAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMIX has higher volatility (3.66%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CAMIX dropped -62.67% vs FAOAX's -60.03%.
CAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор